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为什么股市不能双向买卖?
双响交易投机性太强，风险太大，特别是对我门中华民族来说，我们有这样的禀性。看看现在股市吧，那些赔的最掺的是什么人，市场都这样了还死活的往里面挤，不跳楼才怪。
中国股市并不能能双向交易，而且估计以后也不会实现。
中国股市不能做空，是因为中国政策规定，只能单向交易，不能双向交易。做空是指预期未来行情下跌，将手中股票按目前价格卖出，待行情跌后买进，获取差价利润。其交易行为特点为先卖后买。实际上有点像商业中的赊货交易模式。
双向交易其实又叫多空交易。多是看涨，是买入的意思。空是看跌，是卖出的意思。做多是买入建仓，准备赚取上涨差价。做空是卖出建仓，准备赚取下跌差价。
ETF基金套利绝招
折价套利。由于etf基金既可以在二级市场上进行交易，也可以向基金公司申购和赎回，那么当基金的市场价格小于基金净值的时候，就可以在二级市场上买入基金，然后通过一级市场向基金公司赎回。
然后通过股票的二级市场上卖掉转换为现金，从而实现套利交易。
当etf的市场价格高于其净值，可以买入etf对应的一揽子股票，然后用一揽子股票申购etf基金，然后卖出，这些操作都需要在很短的时间内完成，因为套利空间并非很大，一瞬间可能就没有了。
ETF套利的两种方式：【1】ETF折价(价格净值)套利，操作是：拿钱买入ETF——赎回ETF——卖出指数成份股，拿到更多的钱走人。【2】ETF溢价(价格净值)套利，操作是：拿现金买入指数成份股。
在反向套利操作期间，成本主要有：①买卖ETF的佣金和冲击成本；②买卖指数期货合约的佣金和冲击成本。当套利空间大于套利的成本时，便可以进行实际操作，这样得到指数期货套利的上限是：现货ETF价格－交易成本。
ETF套利原理主要包括以下几种策略：折价套利（DiscountArbitrage）：当ETF的市场价格低于其净值（NAV，NetAssetValue）时，投资者可以买入ETF，同时卖出相应的一篮子证券，从而获得无风险收益。这种策略被称为折价套利。
杠杆ETF的正反杠杆ETF
正反杠杆ETF顾名思义，就是在设定的时间段内，实现投资组合的相对于跟踪指数的杠杆收益。
反向ETF又称“熊市ETF”或者“卖空ETF”，是由基金管理公司使用多种金融衍生产品，如期货、期权和互换组合构建而成的看跌ETF，目标就是在市场下跌的时候获取利润。
在国内，目前有一些ETF产品提供了杠杆交易的功能。这些ETF通常被称为“杠杆ETF”，可以帮助投资者通过借入资本来放大投资回报。不过需要注意的是，杠杆ETF的交易方式和普通ETF略有不同，需要注意相关的交易规则和风险。
．做多ETF有200％杠杆系数：50%(=2x25%)2．做空ETF有300％杠杆系数：90%(=3x30%)类似的保证金比例也适用于期权。
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